Blockchainvest modélise les facteurs de risques à travers différentes méthodes. Des indicateurs de risques classiques comme la Value at Risk sont calculés et adaptés aux actifs de la blockchain. Des études sur les rendements, la volatilité et des tests de résistance sont régulièrement réalisés.

Une des hypothèses principales de la plupart des modèles financiers est la normalité des rendements, différents tests de normalité existent : Shapiro-Wilk, Jarque-Bera, Agostino… Un histogramme des rendements est un bon moyen de visualiser la forme de la distribution.

Les rentabilités extrêmes sont étudiées et modélisées. La théorie des valeurs extrêmes est un bon outil pour modéliser les mouvements extrêmes d’un crypto-actif.

La matrice de corrélations entre différents crypto-actifs est un indicateur pertinent dans le cadre de la gestion des risques. Elle sert notamment à calculer la VaR Monte Carlo et à définir la diversification d’un portefeuille.

La volatilité est la principale mesure de risque étudiée sur les marchés financiers. La volatilité des crypto-actifs est généralement plus forte que celle des actifs traditionnels.